एक्सेल में एक व्यापार मॉडल backtest कैसे

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एक्सेल में एक व्यापार मॉडल backtest कैसे 3 सितंबर 2014 एक एक्सेल व्यापार मॉडल backtest करने के कई तरीके हैं। आप खरीदते हैं, बेचते हैं, और तारीख, समय, और सैद्धांतिक व्यापार कीमतों सहित एक एक्सेल स्प्रेडशीट में अपने मॉडल के आधार पर दिया बाहर का संकेत है, रिकॉर्डिंग से नेत्रहीन यह कर सकते हैं। यह बहुत धीमी और बोझिल है। इसके अलावा, backtesting मैन्युअल केवल आप अपने मॉडलों के प्रदर्शन का एक अल्पविकसित विचार देता है। वैकल्पिक रूप से, आप समर्पित सॉफ्टवेयर के साथ अपने मॉडल कोड कर सकते हैं। यह कुछ सामने चुप निवेश की आवश्यकता है। यह भी सॉफ्टवेयर के लिए आवश्यक तर्क में अपने एक्सेल मॉडल तर्क का अनुवाद करने की आवश्यकता है। इस लेख एक्सेल में backtesting के लिए समर्पित है के बाद से हम इस विकल्प को छोड़ देगा। आपके एक्सेल व्यापार मॉडल backtesting के लिए सबसे अच्छा तरीका एक backtesting प्रणाली को लागू करने के लिए Excel में ही इस्तेमाल होता है। स्विस सेना Knife.8221, यह एक आभासी 8220 के रूप में एक्सेल, इस कार्य के लिए आदर्श है; आप क्या करना चाहते हैं अपने व्यापार मॉडल की खरीद / बिक्री तर्क दोहराने के लिए और एक लंबी ऐतिहासिक अवधि में काम करने के लिए इसे बढ़ाने, खरीद / बिक्री / बाहर संकेतों की एक श्रृंखला उत्पन्न, प्रति-व्यापार और संचयी लाभ और हानि, और उत्पादन की गणना है वापसी जोखिम वाले आँकड़ों की एक किस्म। आप आगे मोंटे कार्लो सिमुलेशन के साथ backtesting मॉडल को बढ़ाने के लिए चाहते हो सकता है। आप एक पूरे पोर्टफोलियो backtest या एक समय में प्रतिभूतियों की सूची देखने के लिए क्षमता जोड़ सकते हैं।